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8月25日

11:01

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官方账号arXiv cs.LG@Jiayu Li

KellyBoost 是一个单多输出 XGBoost 模型，其 softmax 输出是投资组合；训练损失是负对数增长率，拟合模型是条件于特征的成长最优（凯利）分配；目标函数是精确的，而非代理：我们导出梯度、解析对角 Hessian 和完整 Hessian，并通过有限差分验证它们，并提供一个无依赖的参考引擎。

论文 KellyBoost XGBoost 投资组合构建

推荐理由：想了解如何用 XGBoost 构建投资组合？KellyBoost 模型值得一试，它提供了精确的成长最优分配方法。