#金融时间序列

这篇论文介绍了如何结合LSTM和XGBoost来预测股票回报，比单独使用LSTM效果更好，对金融从业者可能有参考价值。

金融时间序列变化点检测的新方法EvoTS-Agent，能自动优化模型选择和参数，无需专家干预。

要预测股票涨跌？这篇论文搞了个自适应 Transformer，把95个金融指标分成11组，根据市场风向调整注意力，还省了15%的算力。