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arXiv 1 CVaR 1 风险分析 1

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Nov 4

Papers Policy10:56

Chinese contentarXiv 论文量化数据驱动策略的尾部风险：风险溢价可占后悔值的 74%-97%

一篇理论论文，把数据驱动策略的风险拆开算清楚，算出风险溢价能占后悔值的 74%-97%，做决策优化的可以看看。

#CVaR #风险分析 #SAA #arXiv

arXiv cs.LG@Omar Besbes, Alon RiegerSource