#金融预测

论文用560个模型实测了4比特量化在S&P 500波动率预测上的效果，发现校准方式能决定性能好坏，做量化部署的可以看看。

想看看大模型能不能直接干金融预测和调仓？FinATOM用token生成搞定，夏普从1.428提到1.529，还开源了思路，值得一读。

这篇论文在股票预测上用改进的Transformer和数据增强，在VN30和标普500上效果比堆模型还管用，值得看看具体方法。

对于金融风控从业者，该基准提供了百万级真实财务数据及多时间范围评测框架，可有效检验表格型基础模型和LLM在不平衡场景下的预测能力。