Bandit PCA的极小极大最优遗憾
该论文研究在线PCA的bandit反馈版本(Bandit PCA),每一轮t=1,...,T中,对手选择秩至多为r的d×d对称增益矩阵G_t,学习者选择单位向量w_t并接收奖励w_t^T G_t w_t。Kotlowski和Neu(2019)给出遗憾上界O(d√(rT log T))和下界Ω(r√(T/log T))。本文将上界改进至O(r√(dT))(忽略d和T的对数因子),下界提升至Ω(r√(dT)),从而确定了该问题的极小极大最优遗憾。上界算法结合了在密度矩阵谱面上的在线镜像下降与多尺度探索方案。